Quando você conecta o cabo USB pela primeira vez, é necessário selecionar "PC Suite" no menu exibido:
Depois, a conexão UMTS deve aparecer no gerenciador de rede. Clique no ícone de rede, vá para Editar conexões → Banda larga móvel → Adicionar e selecione seu telefone.
Vale a pena um tiro. Deixe-me saber se isso funciona para você também. :)