Para que o wget funcione, você precisa definir variáveis de ambiente http_proxy e https_proxy. Por exemplo:
export http_proxy="http://proxyhost:8080/"
export https_proxy="http://proxyhost:8080/"
Você pode verificar quais valores são definidos executando:
echo $http_proxy
Geralmente, é melhor configurar seu navegador para "Usar configurações de proxy do sistema" e configurar o proxy em "Sistema -> Preferências - > Proxy de rede" (e aplicar em todo o sistema). Isso define as configurações de proxy em vários lugares. No entanto, não tenho certeza se isso também configura as variáveis de ambiente mencionadas acima.