Depende de onde você colocou o arquivo veetle. Se você fez o download para a sua área de trabalho, execute cd Desktop
e então execute o sh.
EDIT: O script veetle já é um executável. Não corra como root, veetle recomenda contra ele e irá adicionar complicações mais tarde. (Isso aconteceu comigo)
Sh é necessário para executar o comando.