Use g++ não gcc se for um arquivo C ++.
Também não é usual especificar explicitamente uma biblioteca dessa maneira: normalmente você deve fornecer uma diretiva de link como -lzmq precedida, se necessário, por uma diretiva de caminho de pesquisa da biblioteca no formato -L /usr/local/lib .
Então, tente
g++ -Wall -I /usr/local/include zeromq_worker.cpp -L /usr/local/lib -lzmq