Este é um problema conhecido com xrdp e Ubuntu. Se você quiser usar o xrdp com o Ubuntu 12.10 e posterior, você precisará instalar um ambiente de desktop alternativo. o ubuntu-2d não existe mais e o gnome-fallback também tem alguns problemas.
A melhor opção até agora é instalar um shell alternativo. Você pode instalar a interface mate-desktop (que se parece com a interface do gnome 2)
para resumir:
Passo 1 - instalar o xrdp
sudo apt-get install xrdp
Passo 2 - Instale o mate-desktop
sudo apt-get update
sudo apt-get install mate-core mate-desktop-environment mate-notification-daemon
Etapa 3 - o arquivo .xsession
deve conter mate-session
Instruções completas para o Ubuntu 15.10 podem ser encontradas aqui .