Linux e Windows podem ser executados no modo herdado. Ambos também podem ser executados no modo EFI.
Não importa o que você usa, a inicialização dupla não será um problema. No entanto, você terá problemas se tentar instalar um como EFI e outro como legado. Eles não podem se misturar. É tudo ou nada.
Instale o Windows primeiro e depois o Ubuntu em segundo lugar. Existem inúmeros guias que explicam como fazer isso.