Provavelmente você está tentando executar o chmod no diretório errado (um diretório no qual o arquivo xampp-linux-x64-5.6.12-0-installer.run não está disponível).
Navegue até a pasta correta usando cd (consulte aqui para mais informações sobre o comando cd ):
cd /<folder-where-the-file-is/
Em seguida, execute seu comando novamente.
Eu suponho que você está tentando usar o XAMPP, então aqui está o procedimento completo de instalação se você ainda não puder executar o seu comando:
wget https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.5.28/xampp-linux-x64-5.5.28-0-installer.run
chmod +x xampp-linux-*-installer.run
sudo ./xampp-linux-*-installer.run