Depois de instalar o Wine (disponível no Centro de Software), estas são as etapas que você precisa seguir para instalar um programa no Wine.
- Localize a instalação .exe
- Clique com o botão direito no exe e escolha 'Propriedades'
- Marque a caixa: 'Permitir a execução do arquivo como programa'
- Agora clique duas vezes no arquivo .exe para abri-lo como se fosse um programa normal
- Siga as instruções de instalação da maneira que você faria no Windows
Espero ter ajudado:)
Fonte: Como instalar programas do Windows no Ubuntu - WikiHow