Um arquivo .tgz é apenas um arquivo compactado, como um .zip. Ele pode conter qualquer coisa, então o método de instalação pode ser muito diferente de um programa para outro:
- Muitas vezes, eles são apenas código-fonte, aguardando para serem compilados, geralmente é bastante complexo, muito mais do que o que karthick87 sugeriu.
- Outras vezes, ele contém algum tipo de instalador que você deve executar como o windows, como o firefox baixado do site mozilla.
- Às vezes, espera-se que você o descomprima em uma pasta e apenas execute o programa a partir daí. Isso é bastante comum em programas java.
Não existe uma regra simples que cubra todas as possibilidades. Mas uma coisa é sempre verdade, os programas instalados fora do Centro de Software são passivos.