Você não tem permissão para adicionar ou alterar arquivos em / usr / share / - ele é de propriedade do root.
Para mudar isso, você pode executar o gerenciador de arquivos como root, o que lhe dará permissões completas em qualquer pasta que você queira (não ideal, pode ser perigoso) ou, alternativamente, você pode usar o comando
sudo cp /change/this/path/to/windows/wallpapers/* /usr/share/lubuntu/wallpapers/*
Se você realmente precisa fazer isso com seu gerenciador de arquivos, use o comando
sudo pcmanfm
e seu gerenciador de arquivos ganhará acesso root. Por favor, observe o que você está fazendo. Você terá a capacidade de remover ou alterar os arquivos principais do sistema se não tiver cuidado.