você não pode instalar programas do Windows diretamente. Existem alguns softwares disponíveis como o Wine, o Crossover Linux, etc. você pode baixá-lo da Internet como arquivo .deb e instalá-lo via terminal usando o seguinte comando.
Para instalar um arquivo .deb baixado:
sudo dpkg -i packagename.deb
Para remover um pacote instalado:
sudo dpkg -r packagename
Ou diretamente você pode instalar o vinho via terminal, seguindo os comandos.
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install wine1.6 winetricks