As Capturas de Tela são salvas com um nome padrão que consiste na Data e Hora atuais. Essa String contém ":" como um separador para o registro de data e hora, por exemplo "12:02:45".
Infelizmente, devido às limitações técnicas do Windows, isso entra em conflito com o uso de itens como C: \ como um rótulo de unidade. Portanto, qualquer nome de arquivo no Windows não pode conter ":", bem como vários outros caracteres ("Um nome de arquivo não pode conter nenhum dos seguintes caracteres: \ /: *? "< > |" - Microsoft). O Linux não tem nenhum problema com esse caractere, e é por isso que está sendo usado na formatação do registro de data e hora.
Portanto, se você renomear suas capturas de tela para NÃO incluir nenhum dos caracteres mencionados acima, também poderá abrir / editar as do Windows.
Infelizmente, esse comportamento padrão do utilitário de captura de tela é codificado, portanto é necessário digitar um nome de arquivo válido ao salvar (ser descritivo com nomes de arquivo nunca é demais) ou renomeá-los depois (isso pode ser facilmente roteirizado) se precisar acessar -los do Windows.