Primeiro, seu GNUstep não é o GNUsetup, alguém o baixou ou instalou em sua área de trabalho.
O GNUstep fornece um ambiente para desenvolver facilmente aplicações de desktop GUI avançadas, bem como aplicativos de servidor.
O GNUstep oferece ferramentas de desenvolvimento para desenvolvimento de linha de comando e GUI, bem como as bases para um ambiente Desktop, que outros projetos podem completar.