Não tente abrir o arquivo ISO baixado. A mensagem de erro que você está recebendo é porque você não tem um aplicativo associado ao ISO. O que você pode fazer é gravar o ISO no DVD ou criar uma unidade flash USB inicializável.
Se você estiver usando o Windows, use o ImgBurn para criar o DVD ou use Unetbootin para criar o USB inicializável.
Se estiver executando o Ubuntu, por favor veja Instalando o Ubuntu