O Linux diferencia maiúsculas de minúsculas e é sensível a espaços em branco - qualquer um dos itens a seguir deve funcionar
cd Heroes\ III
cd "Heroes III"
cd 'Heroes III'
ou você pode simplesmente digitar o suficiente para ser não ambíguo (neste caso, apenas H seria suficiente, já que há apenas um arquivo, mas, para ilustração, vamos adicionar mais alguns caracteres)
cd Her
e, em seguida, pressione a tecla TAB para permitir que o shell complete automaticamente o nome do arquivo com as citações / saídas necessárias para você