Tente isso. Clique com o botão direito do mouse no arquivo, escolha Propriedades e, em seguida, clique na guia Permissões e marque a opção Permitir execução do arquivo como programa.
É possível clicar duas vezes e executar um script de shell em vez de executar a seguinte notação "./xxxx.sh" no prompt de comando?
Tente isso. Clique com o botão direito do mouse no arquivo, escolha Propriedades e, em seguida, clique na guia Permissões e marque a opção Permitir execução do arquivo como programa.