Eu acredito que isso é o que você quer:
sh -c "cd /home/your_user_name/Linux\ Games/Cave\ Story && ./doukutsu"
ou apenas apenas:
/home/your_user_name/Linux\ Games/Cave\ Story/doukutsu
onde your_user_name
é o nome que você tem como usuário no sistema.
O your_cave_story_directory_here
está realmente significando a pasta onde o jogo descompactado está.
Além disso, você pode querer ler Como adicionar programas ao lançador?