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Você não pode executar o Ubuntu que acabou de baixar no Windows XP. Por favor, leia como experimentar o Ubuntu antes de instalar - primeiro, grave em um DVD ou crie um stick USB inicializável , para que você se familiarize com ele e, se gostar, considere seguir o guia passo-a-passo para instalá-lo ao lado do seu Windows.
Você pode tentar com o Suporte de Longo Prazo Ubuntu 12.04 ou o versão mais recente, 13.04 .
Certifique-se de ler e entender tudo antes de fazer qualquer alteração no seu computador, para não danificar seus dados ou o sistema operacional atual. Procure respostas neste site ou em outros lugares e, se você não encontrar a resposta certa, pergunte!