Você pode tentar instalar o XP usando o VirtualBox, que é um programa gratuito da Oracle para criar máquinas virtuais, no qual você pode instalar o XP como normalmente, mas executá-lo sem sair do Ubuntu. Funciona bem e pode ser feito para se parecer exatamente com o XP separado.
Mas se você quiser instalá-lo em sua unidade, certifique-se de criar uma Partição Primária, pois ela não funcionará em uma unidade lógica. Além disso, você verá que depois de instalar o XP, o Ubuntu não estará mais acessível, e você precisará restaurar o GRUB no setor de inicialização depois que o XP o sobrescrever com seu próprio código do setor de inicialização. Usando o VirtualBox não terá esse problema.
Depois de criar espaço, você precisa selecionar o espaço vazio e criar uma nova partição (primária) usando ntfs. Se você não pode escolher primário, então você deve estar dentro de uma partição secundária. Quando isso acontece, você precisa prestar atenção à lista abaixo da representação gráfica e reduzir a partição estendida, que é um contêiner ao redor das unidades lógicas.