EDIT: Eu não percebi que você estava se referindo a executar o Steam in Wine. Mas só para mostrar, o Steam agora está disponível para o Linux nativamente (sem o Wine) e o TF2 também é suportado pelo Linux.
A pasta Steam está localizada em:
/home/USERNAME/Steam
(também chamado ~/Steam
)
Tenha em mente que se você quiser mover a pasta Steam, copie-a para um local com um formato de partição EXT3 / 4 (o Ubuntu não iniciará o Steam a partir de uma partição FAT ou NTFS sem modificação em determinados arquivos do sistema). Você deve então clicar com o botão direito na pasta Steam e clicar em "Make Link". Copie o link para a pasta Home e renomeie-o para "Steam". A pasta Steam agora deve ser detectada em seu novo local.