Eu tive esse mesmo problema, mas eu estava usando o Privoxy com o Dansguardian para filtrar o conteúdo. Se esta é a sua configuração, também, não é Privoxy que é a culpa, é Dansguardian. Eu estava pensando em Privoxy também, mas um cheque de Dansguardian mostrou que estava bloqueando o yimg.com por um css.
Para /etc/dansguardian/list/exceptionsitelist
I adicionado:
yahoo.com
yimg.com
fez um
# service dansguardian restart
E o e-mail do Yahoo funcionou magicamente.
Espero que isso ajude alguém de fora.