Primeiro eu seria extremamente cuidadoso aqui. Você não precisa executar um script, muito menos com privilégios de root, para instalar um tema.
Eu entendo que scripts como esse podem parecer "fáceis" se você é novo em Temas, mas é assim que a engenharia social funciona também.
Aqui está um ótimo tutorial sobre como instalar temas:
Instale temas e ícones no Ubuntu 11.10
Com essa precaução em mente, a mensagem de erro parece implicar que o script irá se elevar por conta própria.
chmod a+x GUIInstall.sh
./GUIInstall.sh
Se você tiver um problema com isso, peço que cole o script inteiro e cole um link aqui para que possamos analisar o que está fazendo e se ele precisa ser modificado de alguma forma.
boa sorte.
EDIT: Adicionado um snipit
if [[ $UID -eq 0 ]]; then
echo "This script can not be ran with Administrative Privileges. The script elevates on its own. Please run the script with Standard User Privileges."
exit 1
fi