Você não menciona qual versão do Ubuntu está sendo executada, mas se for uma versão de até 10.10, vá para System -> Preferences -> Sound e uma caixa de diálogo, como abaixo, deve aparecer.
Se, no entanto, for uma versão beta do Natty, selecione a guia Aplicativos no Unity e pesquise por Som.

Verifiquesevocêselecionouoáudiointernoetentefazerumtestenosseusalto-falantes.
VocêtambémdeveverificarseusprogramasdeinicializaçãoegarantirqueoPulseAudiosejaselecionadoacessandoSystem->Preferences->StartUpApplications-ouaguiadeaplicativosnoUnityeprocureporaplicativosdeinicializaçãoeassegurequePulseAudioestejaselecionadoconformeabaixo: