Ele vai diretamente para o GRUB porque provavelmente é a primeira escolha nas configurações de inicialização do BIOS.
Acesse as configurações da BIOS e, em seguida, as opções de inicialização. A partir daí, você pode mover a inicialização do Windows para o topo da lista. Depois de alterar a ordem de inicialização, salve e reinicie. Deve inicializar diretamente para o Windows agora.
(Eu gostaria de dar a você as combinações de teclas e / ou capturas de tela exatas, mas não conheço o modelo do seu computador.)
Depois de iniciar o Windows, você pode usar essas respostas para remover totalmente o grub do seu computador: Como remover o Ubuntu e colocá-lo Windows de volta? .