De man gnuplot
ou sua página de manual on-line :
-p, --persist lets plot windows survive after main gnuplot program
exits.
-e "command list" executes the requested commands before loading the
next input file.
Então, o que você provavelmente deseja executar é o seguinte comando:
gnuplot -e "plot sin(x); pause -1"
Outras variantes que propus, mas que não são úteis, foram:
gnuplot -p -e "plot sin(x); pause -1"
gnuplot -e "plot sin(x)"
gnuplot -p -e "plot sin(x)"