Isso pode não ser tão fácil quanto você deseja, os firewalls podem ser um assunto complicado. Um firewall Linux amplamente usado é 'ufw', é parte da instalação padrão. Existe uma interface gráfica chamada 'gufw' que possui um modo de configuração fácil para iniciar rapidamente, mas também permite ajustar as regras na aplicação gráfica. Basta instalá-lo com a linha
sudo apt install gufw
No entanto, observe que todos os firewalls do Linux que conheço são baseados em portas, não em aplicativos. Na verdade, o firewall só vê o tráfego de rede entrando ou saindo, mas não sei dizer qual aplicativo enviou esse tráfego. Todas as aplicações enviam o tráfego para uma determinada porta, por ex. Porta 80 para tráfego HTTP padrão. Você pode muito bem afinar o que acontece com o seu tráfego baseado em portas e pode ficar complicado muito rapidamente (por exemplo com FTP), mas você não pode dizer, por exemplo, o Firefox pode enviar tráfego na porta 80, mas o cromo não pode. Eu não sei como o firewall do Windows faz isso, ou se apenas parece fazer isso. Eu só agora que o diálogo lá dá uma lista de aplicativos.
Portanto, se você puder resolver seu problema com base nas portas que seu aplicativo usa, você terá toda a fexibilidade de que precisa. O que eu gosto sobre a ferramenta gufw é que ela possui um modo de configuração rápida bastante seguro que é bastante útil para travar rapidamente um computador móvel completamente ao usar um hotspot público e apenas abrir um único furo para uma porta específica.
Espero que ajude.