Eu não estou familiarizado com o Eigen, mas a partir da mensagem de erro, parece que requer uma construção "fora da fonte".
Isso significa que se você tiver baixado e extraído o Eigen para / home / brentonhorne / eigen-eigen-5097c01bcdc4, deverá criar um novo diretório fora da raiz da Eigen, por exemplo, / home / brentonhorne / build_eigen e execute o CMake a partir daí. Eu acho que algo como:
mkdir /home/brentonhorne/build_eigen
cd /home/brentonhorne/build_eigen
cmake /home/brentonhorne/eigen-eigen-5097c01bcdc4
make
sudo make install