Obrigado @oldfred e @CelticWarrior,
Aqui está o que eu fiz no final:
Configuração do BIOS:
- Opção de inicialização: UTFI
- Inicialização segura: desativado
- Carregar ROM de Legacy Legacy: Disabled
Eu também fiz um novo usb inicializável com o esquema GPT para UEFI. Tudo correu bem durante a instalação. Agora, quando eu reinicio meu computador, ele me pede para inicializar no Ubuntu ou no Windows. Perfeito!