Use o comando descrito por @JonasCz. "Tools" > "Create desktop entry / launcher"
Em seguida, vá para a unidade, procure por DataGrip e arraste-o para a barra.
Eu não sei por que fixar isso não funciona, mas o acima funcionou para mim. Eu imagino que tem a ver com aninhando o atalho contra o aplicativo java em execução. O atalho é provavelmente um wrapper para iniciar o aplicativo principal.