Para executar o Ubuntu a partir de uma porta USB, seja um Flash Drive ou um HDD / SSD Externo, primeiro você precisa baixar o Ubuntu no seu formato preferido e gravar o ISO na unidade. No Windows existem muitas ferramentas para converter ISO para USB inicializável, mas o melhor é o Rufus. O guia oficial incluindo os links para o Ubuntu está aqui: Como criar um pendrive inicializável em Windows .
Em relação à segurança e ao acesso de seus arquivos entre sistemas operacionais. Você deve ter cuidado com a transferência do Ubuntu para o Windows sem uma verificação de vírus / malware, já que as distribuições do Linux geralmente não possuem software de verificação de vírus por vários motivos, como a forma como o sistema é seccionado e isolado para fins específicos. Uma transferência pode ser um risco para o software ser liberado no Windows sem qualquer falha de segurança.
Recomendo a obtenção de uma unidade de recuperação para o Windows 10, consulte as instruções oficiais aqui: Criando uma unidade de recuperação . Portanto, se você decidir ir para dual boot, que é simplesmente ter certeza de instalar no modo de inicialização correto: UEFI ou Legacy e ter uma partição grande o suficiente em um formato EXT.
Para ter certeza, a maneira mais rápida de alternar entre sistemas operacionais é através de unidades de mídia virtual. Eu recomendo VM Player e outra opção com mais opções no modo livre é VBox . Você também pode criar seu próprio 'jail' para o sistema operacional, limitando copiar / colar e pastas compartilhadas ao seu sistema operacional raiz.