São duas maneiras de fazer coisas com certas pemissões.
sudo
permite que você execute comandos em sua própria conta de usuário com privilégios de root.
su
permite alternar o usuário para que você esteja realmente logado como root.
Mas esta opção é desativada por padrão.
Leia este tópico para obter mais informações.
Use um dos métodos apenas quando necessário, pois eles podem causar danos ao sistema se usados sem cautela.