Você não pode mesclar partições diretamente. Você pode movê-los, expandir ou encolher.
No seu caso, você terá que mover as partições do Windows. Mas depois disso o Windows não inicializará. Você terá que restaurar o bootloader do Windows.
A maneira mais fácil será instalar o Ubuntu na última partição e, por exemplo, faça uma partição swap do primeiro.
IMHO não vale a pena o esforço para mover toda a partição do Windows. Leva muito tempo, alguma habilidade e é potencialmente perigoso para seus dados.
Outra opção será reinstalar o Windows. Você pode limpar seu disco, remover partições existentes, instalar o Windows em 1 ou 2 partições no início do disco.
Então você poderá criar partições para instalar o Ubuntu.
Sem a captura de tela do gparted, é difícil dizer o que é a partição estendida, mas suspeito que seja a primeira. Isso causará problemas.
Eu removeria a primeira partição e reinstalaria o Windows do disco.