Não, não há firewall pré-instalado. É necessário apenas quando você está abrindo algumas portas para a Internet externa, como para hospedar um servidor (especialmente para hospedar servidores da Web), usar a área de trabalho remota ou coisas desse tipo. Coisas como o skype usam portas, mas não criam a necessidade de um firewall.
Se você precisar de um: o Ufw é um firewall simples e bom. Você pode instalá-lo com este comando:
sudo apt-get install ufw
Para iniciá-lo, execute este (certifique-se de ter executado o comando acima também):
sudo ufw enable
Se você não é um geek, mas ainda quer ter um firewall em execução, use este,
sudo apt-get install gufw
Isso instalará o ufw e a interface gráfica do usuário (GUI) com a qual você pode controlar o ufw. Você não precisa instalar o ufw primeiro se você instalar isso.
Depois disso, você pode começar a configurar o ufw executando este comando em um terminal:
gufw
Para começar imediatamente, basta clicar no botão de ativação. Você pode querer adicionar algumas regras de firewall para programas que você usa. Consulte a FAQ de qualquer programa que você esteja esperando por conexões de entrada, a qualquer momento, mesmo que brevemente. Estes são especialmente programas de mensagem instantânea (IM), como o Skype, o Steam, servidores de área de trabalho remota ou coisas do tipo.