Você precisa usar o omnifunc para fornecer a conclusão. Ele irá aparecer um menu para permitir a conclusão. Mais informações aqui .
No meu .vimrc, eu tenho as seguintes linhas definidas para o Supertab:
let g:SuperTabDefaultCompletionTypeDiscovery = [
\ "&completefunc:<c-x><c-u>",
\ "&omnifunc:<c-x><c-o>",
\ ]
let g:SuperTabLongestHighlight = 1
Em seguida, ative a conclusão do Python apenas para arquivos .py:
autocmd FileType python set omnifunc=pythoncomplete#Complete