Parece que você quer rodar o Ubuntu em um DVD sem instalá-lo. Sim, o DVD tem um "try ubuntu", mas usar isso é bastante limitado. Principalmente, não salvará nenhuma alteração. Toda vez que você inicializa aquele DVD, você obtém um ambiente de estoque toda vez.
Se você não tem interesse em dual boot no Ubuntu e no Windows, e se o seu computador suportar, eu usaria uma unidade USB.
No Windows, faça o download e instale o Linux Live USB Creator. Uma vez que você chegar lá, selecione o dispositivo USB e configure para gravar a imagem do Ubuntu que você baixou.
Agora a parte importante. Observe a seção de persistência. Defina isso para o que seu dispositivo USB permitirá. É aqui que todas as suas alterações e downloads serão salvos.
Como exemplo, se você tem um drive USB de 20 Gig, a imagem do Ubuntu levará cerca de 4-5 Gigs, talvez, então você pode obter uma partição persistente de 15 Gigs. Algo parecido. Talvez pouco menos.
Então, basicamente, você tem um Ubuntu portátil com uma partição de 10 a 15 Gig que salvará suas instalações, alterações, documentos e mídia.
Quanto maior a unidade, maior a persistência que você pode ter.
Dependendo do computador, você pode pressionar f9 (ou algum outro fkey) ou usar bios para inicializar a partir do USB quando quiser o Ubuntu.