a melhor maneira de instalar módulos python em python é fazer
sudo apt-get install python-pip
e depois faça
sudo pip install name_of_python_module
para você
sudo pip install pygame
e se você não tiver certeza sobre o nome de qualquer um dos módulos você pode fazer
pip search name_of_python_module
e ele fornecerá os resultados da pesquisa, pegará o nome e será instalado pelo método acima