Eu entendi sua pergunta, minha explicação não foi clara o suficiente. Yumi permite colocar várias iso extraídas em um pen drive para que você possa usar o pen drive para instalar qualquer um deles. Eu editei minha resposta anterior;
"selecione o pen drive no qual você deseja instalá-lo."
deveria ter sido:
"selecione o disco rígido no qual você deseja instalá-lo."
Desculpe pelo acidente!