Eu encontrei este thread depois de procurar exatamente o mesmo erro. A única diferença é que estou tentando criar uma matriz RAID10 e instalar o Ubuntu, mas não acho que isso deva importar muito.
A resposta que encontrei é dolorosamente simples ... "Falha ao executar o processo filho 'mdadm' (Nenhum tal arquivo de diretório) ..." é a oferta. O pacote mdadm não está instalado.
Então ... Estou usando o Live CD do Ubuntu Desktop 14.04 e fiz "sudo apt-get install mdadm"
Criação de RAID feliz! Meu RAID está sincronizando após a construção usando o Utilitário de Disco. Espero que isso funcione para você.
Felicidades!