Isso realmente depende do cenário:
Executando o Ubuntu de um DVD ao vivo
Se você baixou o arquivo em um Live-Ubuntu e o salvou em algum lugar no seu diretório de usuários do Ubuntu ele desapareceu, já que ele foi salvo apenas na memória.
Executando o Ubuntu em um ambiente de inicialização dupla
O arquivo ainda estará lá na (s) partição (ões) usada (s) pelo Ubuntu, mas inacessível pelo Windows já que o Linux normalmente usa um arquivo diferente. Sistema O Windows não pode ler por padrão. Basta reiniciar no Ubuntu, encontrar o arquivo e copiá-lo para a partição do Windows.