Entre o seu computador e a internet, provavelmente há o seu roteador doméstico que funciona como firewall. Se você quiser que o seu computador seja alcançado do lado de fora, você precisa "redirecionar" para o seu roteador.
Isso não deve ser necessário para o Skype no entanto. A configuração padrão do firewall, em geral, "all outbound allow", deve ser adequada.