Na sua forma mais simples, ative o ufw com sudo ufw enable
e digite sua senha. É isso aí. Por padrão, ele bloqueará todas as conexões de entrada, mas permitirá a saída.
Eu prefiro o gufw como uma interface gráfica para o ufw. Do sudo apt-get install gufw
e, em seguida, execute o aplicativo do Dash procurando por "firewall".