Se você quer dizer 'DOTA 2', então a melhor opção é esperar algumas semanas - a Valve tem o linux nativo no Dev Testing.
Caso contrário, instale 'Play on Linux' do 'Software Center'. Este aplicativo útil tem muitas configurações prontas para aplicativos do Windows, que são muito úteis para todos. Ele funcionará somente se você tiver arquivos de jogos, instalador, etc.