O Ubuntu é um sistema operacional e, portanto, precisa ser instalado primeiro no seu computador. Ou então, você pode testá-lo no modo Live, que será iniciado automaticamente se você inicializar a partir do CD, DVD ou qualquer outro meio de instalação. Você também pode baixar o Unetbootin, um programa que cria um pendrive com o instalador do ubuntu carregado nele.
Desde que você é novo, sugiro que você primeiro o execute ao vivo a partir do CD, como disse a miséria. Você também pode usar o Wubi, ou o Windows Installer baseado no Windows, que não cria nenhuma partição adicional, mas apenas instala o Ubuntu como qualquer outro programa dentro do Windows. Instale-o usando o Wubi e defina suas preferências, como nome de usuário, senha, quanto espaço você deseja dar, etc. e reinicie. O menu de inicialização será como você a opção de inicializar no Ubuntu.
Mas isso não oferece a experiência completa do Ubuntu, já que a velocidade será um pouco menor.
E quanto ao backtrack 5, é outra distro Linux voltada principalmente para quebrar a segurança, etc. Você terá que instalá-lo de outra forma, para obter uma experiência completa. Ou então, você pode instalar as ferramentas do Back Track 5 no Ubuntu. Veja este tópico: link
E, a propósito, bem-vindo ao Ubuntu. : -)