Abra um terminal e mude para o diretório em que você fez o download do arquivo. A maioria dos casos será ~/Downloads
:
cd ~/Downloads
torna o arquivo executável
chmod +x psychonauts-linux-06042012-bin
execute o arquivo de instalação / executável
./psychonauts-linux-06042012-bin
Tem uma opção você também pode abrir sua Home Folder e navegar para Downloads, uma vez lá, clique com o botão direito no arquivo baixado e selecione propriedades
naguiadepermissões,certifique-sedequeaopçãoExecutarestejadefinida,casocontrário,feche.
Agora você pode clicar duas vezes no seu arquivo. O instalador irá aparecer
Você pode então instalar o jogo no destino escolhido e isso deve ser tudo.