O que você está baixando não é um instalador, é uma imagem de disco. Você não pode executá-lo de dentro do Windows, você tem que gravá-lo em um CD / DVD / USB, desligar seu computador e depois inicializar a partir dele.
Veja as instruções para CD / DVDs e USB .
Depois disso, reinicie o computador e altere a prioridade de inicialização para que o CD / DVD / USB seja inicializado antes do disco rígido que contém o Windows. Você será então apresentado ao instalador do Ubuntu. Se a inicialização da mídia que você criou se tornar problemática, verifique aqui .