O arquivo que você baixou provavelmente era um arquivo ISO. Você precisa gravar isso em um CD como uma imagem (não dados) e inicializar a partir dele.
Então, quando o seu computador iniciar, entre na BIOS, encontre a área que fala sobre a ordem de inicialização e certifique-se de que a unidade de CD esteja mais alta na ordem que o disco rígido.