O arquivo ISO não é um arquivo executável, portanto, apenas baixá-lo não causará nenhum problema. A maneira correta de instalar é gravar o ISO em um disco e inicializar seu computador a partir dele. Além disso, quando você inicia o processo de instalação, ele fornece opções para configurar a instalação. Você sempre poderá sair do processo de instalação até que realmente pressione o botão de instalação.