Tanto quanto eu vejo, (e o google tradutor me diz) você precisa escapar (e). Assim:
~$ rm /home/goldap/Загрузки/Put\ Don\ Kihota\ \(1934\)
Outra maneira de conseguir isso seria colocá-lo entre aspas simples.
~$ rm '/home/goldap/Загрузки/Put Don Kihota (1934)'