O acrônimo "MSR" significa "Microsoft Reserved". Esta partição é uma parte padrão das instalações recentes do Windows. É basicamente espaço não utilizado que a Microsoft quer estar presente para que seus utilitários de disco tenham algum "espaço de rascunho" a ser usado para certas operações, se e quando for necessário. Esta partição é quase certamente não a fonte do seu problema. Como está presente na grande maioria das novas instalações do Windows, ele está presente em um grande número de instalações do Ubuntu, portanto, se estivesse causando problemas, a Internet seria inundada com relatórios de problemas referentes à partição. Isso não aconteceu.
De improviso, meu palpite inicial sobre o seu problema é que o instalador está tendo problemas para acessar um site de arquivamento por causa de uma conexão ruim com a Internet - seja um problema temporário ou algo mais sistêmico. Nesse caso, talvez seja melhor desconectar completamente o computador ao fazer a instalação. Você não poderá fazer o download de atualizações durante a instalação, mas poderá fazê-lo após a instalação, quando for mais capaz de experimentar diferentes sites de repositório para encontrar um que funcione para você.
Esse é apenas meu palpite inicial, no entanto. Pode ser que algo completamente diferente esteja causando seus problemas. Em caso afirmativo, talvez seja necessário depurar mais o problema, conforme descrito aqui: