Você está instalando em outra unidade? Se for esse o caso, vá para o BIOS, ou apenas o menu de inicialização, e altere a ordem de inicialização. Como você deve ser direcionado para o menu GRUB e deve aparecer no Ubuntu e no Windows, às vezes, opção para kernels.
Parece que você nem está fazendo login na sua sessão no Ubuntu, isso pode ser porque você está usando o Ubuntu do LiveDisk.